以下图为例,根据PCA算法,数据应该映射到方差最大的那个方向,即y轴方向。我们将整个数据集类内方差定义为各个类分别的方差之和,将目标函数定义为类间距离和类内距离的比值。J(w)就对应了矩阵S_w^{-1}S_B最大的特征值,而投影方向就是这个特征值对应的特征向量。...