目前，计算VaR的方法主要包括历史模拟法和模型构建法。历史模拟法以历史数据来预测未来。在历史模拟法中，对于交易组合价值变化分布的计算是基于过去发生的有限的观察值，正因为如此，历史模拟法对于分布的分位数的估计并不是绝对精确。在最初运用历史模拟法时，通常赋予每个观察值相等的权重。...

交叉熵损失函数？至此，交叉熵和熵的关系应该比较明确了，下面让我们看看为什么要使用交叉熵作分类损失函数。交叉熵作为损失函数因此，训练分类模型时，可以使用交叉熵作为损失函数。在二分类模型中，标签只有是和否两种；这时，可以使用二分类交叉熵作为损失函数。...

在使用线性回归时，你可能已经遇到过一种概率图形-QQ图（-）。为了充分理解概率图的概念，我们可以快速浏览概率论中的一些定义：我们使用概率图形来直观地比较来自不同数据集的数据。简而言之，PP图（–）是一种可视化，它将两种分布（经验和理论）的CDF相互绘制。...

理解累计分布和概率密度累积分布就是不断累积，从0累积到100%，累积的速度可以相等也可以不相等，而概率密度就是概率的密度，密度就是指在一个点上数据比较集中。概率分布的重要性之用分布来寻找生存规律...