目前，计算VaR的方法主要包括历史模拟法和模型构建法。历史模拟法以历史数据来预测未来。在历史模拟法中，对于交易组合价值变化分布的计算是基于过去发生的有限的观察值，正因为如此，历史模拟法对于分布的分位数的估计并不是绝对精确。在最初运用历史模拟法时，通常赋予每个观察值相等的权重。...